近一周原油跌幅较大，波动率上涨显著，买入看跌期权最近一周收益率近 3%。尿素、对二苯甲、PTA 等品种买入看跌期权也有显著收益率，棕榈油期权、苹果期权和沪银期权最新一期买入看涨期权收益显著。铁矿石期权最新一期买入跨式期权收益为-1.11%，即卖出跨式收益率为 1.11%，宽跨式收益率 0.89%。橡胶、合成橡胶、硅铁等期权在卖出跨式期权上取得显著正收益，原油、对二苯甲、沪铝和沪锌等期权在买入跨式期权上获得正收益。收益率计算方式为一手该策略的损益除以期初标的价格，使各策略收益横向可比。针对时序的策略净值走势，按此方式计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。风险提示：本报告内容仅作数据浏览，不构成任何投资建议。